期宝期权

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　　2018年6月4日期权投资资讯——标的缩量调整，隐波继续爬升。
一、期权市场成交情况
上个交易日，6月认购成交金额为16076万元，约36万张;6月认沽成交金额为16766万元，约29万张。全市场期权合约成交金额为4.1亿元，其中认购合约成交金额为2.0亿元，认沽合约成交金额为2.0亿元。
上个交易日，30日历史波动率下降0.40%，达17.7%;gvix上升1.97%，达20.5%。 gvix高于30日历史波动率。30日历史波动率上周下降0.02%，gvix上周上升14.98%。
二、期权市场特别点评
a)现货市场回顾
上周五，标的跳空低开后持续在低位震荡，两度反抽未成，收盘收于2.643，下跌-0.3%，日内振幅0.98%。
b)期权交易策略分析
上周策略回顾：
上周标的走势波澜起伏，在连续2天震荡后，周二晚美国政府宣布对500亿2025产品征税，美股应声大跌，标的周三开盘跳空低开，全日下跌超过-2%、隐波飙升300bp。就在市场担心上证指数会否跌破3000点心理关口的时候，周四市场全线反弹，标的上涨1.78%、成交量同步大幅放大。周五加入msci首日，标的未能持续之前的强劲走势，走势偏弱，缩量震荡。上周标的累计下跌-0.41%，金融板块涨，证券0.3%，保险-0.73%，银行-0.04%，第二大权重贵州茅台逆势上涨3.94%。
上周在标的持续弱势下行、隐波短期下行空间有限的考虑下，周一资讯提示可以考虑建仓跨式博取标的波动收益，但提示在合约条件不够理想的情况下可能会有持仓成本偏高、利润率偏低的情况;周二资讯提示加开卖购一腿，转为双卖偏空策略;周三资讯提示美国对2025产品征税，跳空下行+隐波飙升对卖沽一腿影响较大，建议优先减仓认沽一腿。策略经过连续调整，已转变为卖购策略。
i) 卖购策略
首次观点日期：5月30日。美股大跌+贸易战再起争端，标的波动加剧，下行风险增大，在原本大概率是看不涨形成的双卖偏空策略基础上，减仓认沽义务方一腿，形成看不涨观点下的单腿卖认购策略。
上周五策略运行情况：标的弱势震荡，隐波微涨，策略盈利。策略仍维持看不涨观点，逢高加开虚值购义务仓。
风险提示：卖购策略为义务方策略。义务方潜在亏损无限，需关注持仓风险度，若隐波持续上行或标的发生大幅方向性移动，将面临亏损风险。建议控制仓位，提前预设止损，及时盯盘。
c)聊天板块
周末美国商务部过来谈判了，谈判结果是否足够形成标的波动。目前合约条件还是不够好、gamma不够大，持有跨式组合的话，标的波动不够，可能收益偏薄，如果开市有跳空，仍建议及时平仓部分合约，提前兑现部分盈利。

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